通達信FINANCE(66)剩余天數(shù)(期貨,期權)函數(shù)定義：

FINANCE(66)函數(shù)  剩余天數(shù)(期貨,期權)

    期權剩余天數(shù)越短，衰減速度越快，期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等 　　Theta（θ）是用來測量時間變化對期權理論價值的影響。表示時間每經(jīng)過一天，期權價值會損失多少。theta=期權價格變化/到期時間變化。在其他因素不變的情況下，不論是看漲期權還是看跌期權，到期時間越長，期權的價值越高；隨著時間的經(jīng)過，期權價值則不斷下降。時間只能向一個方向變動，即越來越少，公式為[1]：Theta＝期權價格的變化／流逝時間的長短變化（passage of time）。（此處時間不是指距離到期日的時間長短） 　　一般用負來表示，以提醒期權持有者，時間是敵人。對于期權部位來說，期權多頭的theta為負值，期權空頭的theta為正值。負theta意味著部位隨著時間的經(jīng)過會損失價值。對期權買方來說，Theta為負數(shù)表示每天都在損失時間價值；正的Theta 意味著時間的流失對你的部位有利。對期權賣方來說，表示每天都在坐享時間價值的入。